Індикатор MACD. Індикатор MACD і його застосування

З появою IT-технологій учасники торгів на фінансових ринках отримали можливість графічним шляхом аналізувати стан ціни активів. Для цих цілей були розроблені спеціальні інструменти – індикатори "Форекс", що представляють собою математичні функції. Їх розрахунок і побудова виконується автоматично на основі різних показників, таких як торгові обсяги, ціна, час і інші.




Одним з таких інструментів є MACD-індикатор. Як користуватися і для чого він потрібен? Про це поговоримо в цій статті.

Індикатор MACD: опис

Одними з найбільш поширених і популярних донині індикаторів є ковзні середні. Після їх появи торгівля на ринку "Форекс" просто перекинулася. Адже даний індикатор міг з високою часткою ймовірності визначити тренд активу і передбачити розворот ціни. З часом почали з'являтися й інші індикатори, в основі яких лежали ковзні середні. Одним з найбільш вдалих є інструмент, який називається MACD-індикатор, що означає розбіжність і сходження ковзних середніх. Він був розроблений одним з найвідоміших аналітиків минулого часу, Джеральдом Аппелем, у 1979 р. А в 1986 р. гістограма до MACD була додана Томасом Эспреем.




Як відомо, всі індикатори поділяються на три типи:

осцилятори;

трендові;

індикатори інших типів.

Трендові, як вже видно з назви, призначені для визначення цього руху ціни. Для цієї задачі можуть використовуватися як прості, так і складні індикатори. В усякому разі, завдання у них одна – визначити панівний у даний момент ціновий тренд. Осцилятори використовуються в зворотному випадку, коли немає чіткого спрямування ціни або йде бічний тренд. У такому разі вони з більшою ймовірністю можуть визначити поточний тренд в короткостроковій перспективі. MACD-індикатор відносять до осциляторам. У той же час він з успіхом виявляє свої трендові властивості. Однак використовувати його тільки як трендового індикатора буде неправильним рішенням. Тому найкращим варіантом буде застосування декількох в поєднанні один з одним.

Як працює індикатор

Індикатор MACD стежить за діями ковзних середніх. Як правило, є дві їх різновиди – швидка і повільна. Грунтуючись на їх побудові, індикатор показує на гістограмі тренд ціни. Більш швидка змінна середня набагато частіше змінює побудова, адже вона швидше реагує на зміну ціни. Повільна змінна, навпаки, рідше змінює свій напрямок. Таким чином, коду ці дві лінії перетинаються, утворюється сигнал на передбачуваний розворот тренда. Це можна побачити в момент зближення двох ковзних середніх на гістограмі, яку формує MACD-індикатор. Як користуватися цим? У момент перетину двох ковзних середніх слід відкривати угоду. Якщо швидка змінна середня перетинає повільну знизу верх, то це сигнал на покупку. Якщо ж зверху вниз, формується сигнал на продаж. Однак вам варто бути дуже уважним перед відкриттям позицій. У кожної стратегії та торгової системи є свої недоліки. Даний аналітичний інструмент не є винятком. Індикатор досить сильно запізнюється за реальною ціною активу з-за того, що швидка змінна середня відстає від ціни, адже вона формує криву, аналізуючи минулі ціни активу. Відповідно, якщо на ринку занадто висока волатильність, є велика ймовірність того, що індикатор дасть сигнал про завершення тренда із запізненням. Але у даного індикатора є свій великий плюс. MACD добре себе показує при визначенні сили тренда. Трейдери рідко торгують при перетині ковзних середніх, сподіваючись на розворот тренда. Навпаки, вони використовують сильні сторони даного індикатора, щоб залишатися в прибутку. Для чого служить індикатор MACD? У руках умілого трейдера індикатор MACD може стати дуже грізною зброєю. За допомогою нього можна визначати не тільки точку входу в ринок, але і точку виходу з неї. Все це можливо завдяки тому, що MACD досить непогано показує як конвергенцію, так і дивергенцію. А це сигнали, які дадуть знати про розворот ціни заздалегідь, тим самим застерігаючи трейдера від можливої втрати коштів. Проте варто пам'ятати, що ціна і індикатор можуть розходитися, причому тривалий час. Для вирішення даної проблеми слід використовувати MACD-індикатор в поєднанні з іншим індикатором технічного аналізу для уточнення сигналу або його підтвердження. Це називається фільтрацією сигналів.

Установка індикатора

Індикатор MACD є одним з основних інструментів технічного аналізу. Таким чином, його можна знайти серед стандартних індикаторів терміналу MetaTrader. Щоб встановити індикатор на графік, досить вибрати його із потрібного списку і перетягнути на графік, або накласти на нього через меню. Після установки індикатора його необхідно налаштувати. Налаштування індикатора MACD полягає в тому, що потрібно внести параметри трьох ковзних середніх. Перші дві – швидка і повільна – встановлюються на основний графік. Третя ставиться разом з гістограмою нижче графіка. Також вноситься параметр накладення ковзних середніх. Відразу виникає питання про те, навіщо взагалі потрібні ковзні середні на графіку, адже є гістограма, яка цілком може давати сигнали. Відповідь досить проста: ковзні середні і гістограма взаємопов'язані і становлять єдине ціле. Це видно по тому, як при зміні положення двох ковзних середніх гістограма також змінюється у відповідності з ситуацією.

Види індикатора MACD

З моменту створення індикатора MACD пройшло досить багато часу, за який було придумано більше двадцяти модифікацій і поліпшених версій, що формують групу під назвою "MACD-індикатори "Форекс"". Серед них є такі, які відображають одночасно графіки різних таймфрейм в окремому вікні, що є дуже інформативною функцією. Інші змінюють колір при зміні тренда або подають звуковий сигнал. Є й такі, що допомагають трейдеру у визначенні дивергенцій, і є модифікації, що поєднують у собі кілька індикаторів. Одним з найбільш популярних інструментів такого типу є індикатор MACD з двома лініями і гістограмами. Відмінність даного індикатора від оригіналу полягає в тому, що у нього присутні дві гістограми і дві лінії. Всі вони малюються в одному вікні індикатора. Умовно його можна розділити на дві частини – основну і додаткову. Основна частина - стандартний MACD, а додаткова – той самий індикатор будується на основі інших налаштувань і служить уточненням сигналу або згладжуванням перешкод. Ще одним різновидом інструменту є індикатор MACD Colored. Математична формула цих інструментів однакова. Єдиною відмінністю від модифікації стандартного MACD є виконання графіки, а саме - гістограма виконана кольоровий. Незважаючи на невеликі зміни, цей індикатор дозволяє по-іншому сприймати візуальну інформацію, що також допомагає трейдеру в прийнятті рішень.

Використання MACD

У першу чергу варто відзначити, що даний індикатор більше служить для довгострокової перспективи. Таким чином, правильніше торгувати з його використанням на старших таймфреймах і слідувати тренду, ніж застосовувати його для короткострокових угод. Можна використовувати цей інструмент для аналізу і відкриття угод на середніх таймфреймах. При цьому обов'язково повинен бути підтверджує сигнал від іншого індикатора. Вельми цікавим способом використовується індикатор MACD, лінії якого є рівнями підтримки та опору. Здавалося б, причому тут MACD? За допомогою цього індикатора можна визначити рівні, на яких ціна може розвернутися. Для цієї завдання досить скористатися шкалою MACD. Здавалося б, все досить просто. Якщо є сигнал на покупку або продаж при перетині, то потрібно відкривати угоду. Але якщо сліпо слідувати тільки свідченнями одного індикатора, то можна виявитися, м'яко кажучи, не в дуже хорошій ситуації. Як показує практика, найчастіше ціна після перетину, ковзних середніх відкочується в протилежну сторону. А оскільки сигнали запізнілі, то трейдер може опинитися в мінусі. Рішенням цієї проблеми може послужити спільне використання таких індикаторів, як RSI або Stochastic, які могли б уточнити сигнал. Така торгівля передбачає складну систему з кількох індикаторів, що вимагає певного досвіду.

Гістограма MACD

Не так важливо, яким інструментом аналізу користується трейдер. Завжди є можливість доповнити його або удосконалити. MACD-індикатор не є виключенням. Спочатку він являв собою індикатор без гістограми, сигнали виходили тільки при перетині його ліній. Індикатор завдяки додаванню гістограми придбав зовсім інше значення, так як на ній розташовується ще й сигнальна лінія. Таким чином, гістограма використовується для показу різниці між сигнальною лінією і ковзними середніми, вона заснована на згладжуванні цих двох ліній. У процесі торгівлі гістограма може подавати ряд різних сигналів. А саме:

якщо є перетинання нульового рівня, то існує ймовірність зміни тренду;

коли повільна змінна перетинає швидку, з'являється сигнал на купівлю або на продаж, залежно від того, в який бік відбувся перетин;

сигналом на зміна тенденції може послужити розбіжність ціни і індикатора.

Якщо індикатор і ціна знаходяться в розходженні, це ще не означає точного сигналу на відкриття операції. Це лише знак того, що тренд слабшає і потрібно чекати однозначного підтвердження.

Дивергенція

Кажучи більш звичною мовою, дивергенція є розбіжністю індикатора і ціни активу. Що це означає? Якщо максимум ціни не підтверджується максимумом індикатора, проявляється ведмежа дивергенція. І навпаки, якщо при мінімальній ціні немає підтвердження від мінімуму індикатора, відбувається бичача дивергенція. Виникнення дивергенції служить сигналом про розворот ціни або ж послаблення її поточного руху. На більш старших таймфреймах такі сигнали виникають рідко. Але вони більш точні, якщо порівнювати їх з сигналами на середніх таймфреймах і нижче. У якому випадку можуть виникати подібні дивергенції? Бичача дивергенція виникає тоді, коли верхній пік ціни не був підтверджений піком на індикаторі. Ведмежа дивергенція утворюється при зворотних умовах: коли нижнє значення ціни не підтверджено зниженням на індикаторі. З досвіду можна сказати, що не слід відкривати угоду до тих пір, поки не буде явного сигналу на розворот ціни, інакше існує ризик втрати інвестицій. Виникнення дивергенції допомагає трейдерам оцінити ситуацію на ринку і заздалегідь дізнатися про найближчому розворот ціни. Таким чином, якщо на графіку ціна пішла вгору, а індикатор показує вниз, потрібно готуватися до того, що ціна в найближчим часом впаде.

Сигнали лінійної MACD

Якщо з'явилися так звані максимуми і мінімуми на графіку активу, то треба готуватися до появи сигналу індикатора. На його основі створені різні торгові форекс-стратегії. MACD-індикатор допомагає розпізнавати час для входу в угоду. Основа торгівлі з використанням даного індикатора будується на перетині двох ковзних середніх. Однак гістограма на цьому індикаторі дана не дарма, саме вона відіграє ключову роль: якщо крива ціни на неї перетнула нульовий рівень зверху вниз, то, швидше за все, ціна піде вниз, що є сигналом на продаж. І навпаки. Однак вам не варто зациклюватися лише на поточній ціні активу. Потрібно аналізувати попередній рух. Якщо ціна тривалий час перебувала нижче нульового рівня, а після перетнула його знизу верх, то планується розворот ціни. Якщо ж ціна перетнула нульовий рівень, а потім знову повернулася до нього, то це, швидше за все, просто кореляція і не буде ніякого розвороту. Це важливо враховувати. Індикатор MACD, опис якого говорить на його користь, тим не менш, цілком може давати і не зовсім точні сигнали на відкриття операції. Все залежить від таймфрейма і налаштувань, які трейдери зі стажем підбирають дослідним шляхом, і від запізнювання інструменту. Слід зауважити, що при подачі індикатором сигналу є тільки ймовірність того, що станеться розворот, тому завжди необхідно очікувати від інших індикаторів підтверджуючих сигналів і тільки після цього приймати рішення.

Сигнали гістограми MACD

Якщо MACD в цілому дає переваги у виявленні та визначенні тренду дійсної ціни активу на даний момент, то у гістограми MACD трохи інша функція. Вона допомагає зрозуміти і проаналізувати ситуацію на ринку в цілому. Що це означає? Гістограма – це інструмент, який показує баланс між покупцями і продавцями в даний момент. Вона не вказує на напрям ціни, а допомагає її передбачити, аналізуючи психологію маси на ринку. Багато чого буде залежати від того, як налаштувати індикатор MACD. Як же все відбувається? Якщо на гістограмі утворився нахил, це зовсім не служить сигналом того, що утворюється спадний тренд. Це лише вказує на те, що продавці почали діяти більш агресивно, ніж покупці. І навпаки, якщо гістограма піднялася. Якщо на графіку видно, що ціна зростає, а гістограма спрямована вниз, це вказує на сильний сигнал у бік продавців, тобто сигнал вниз. Отже, висхідний тренд слабшає і потрібно відшукувати точку входу в ринок. Сигнали індикатора MACD допомагають вловити максимуми і мінімуми ще до їх появи. А вже при їх виникненні слід готуватися до дії. Саме готуватися, а не відкривати позиції. Побачивши на висхідному тренді, що ціна досягла максимуму, а індикатор ще немає, трейдеру слід бути готовим до того, що наступний максимум ціни буде вище попереднього. Те ж саме стосується і спадного тренда.

Використання індикатора бінарних опціонах

Ще однією чудовою рисою даного індикатора є та, що він відмінно підходить не тільки для валютної торгівлі на ринку "Форекс", але і для торгівлі активами на бінарних опціонах. Використовувати його краще на дуже волатильних активах або під час підвищеної волатильності ринку. Перед входом в угоду необхідно зробити аналіз руху ціни на всіх таймфреймах. Також потрібно дотримуватися деяких правил:

якщо угода укладається на п'ятихвилинному інтервалі, то експірації потрібно виставляти від п'яти до двадцяти п'яти хвилин;

якщо трейдер працює на годинному таймфрейме, то експірація вибирається в кінці дня;

при торгівлі турбо-опціонами тривалість операції планується від однієї до трьох хвилин.