Індикатор Bollinger Bands: налаштування, практика застосування

Bollinger Bands являє собою один з найбільш затребуваних інструментів технічного аналізу, що застосовується на фінансових ринках. Завдяки гнучкості в налаштуваннях і високої ефективності цей індикатор використовують для побудови стратегій на "Форексі", бінарних опціонах, в торгівлі ф'ючерсами. Головне завдання трейдера полягає в тому, щоб розібратися в особливостях роботи даного інструменту та розробити ефективну стратегію торгівлі. Для цього потрібно ознайомитися з основними характеристиками і принципом дії інструменту.

Історія створення

В основі технічного аналізу лежить побудова цінових каналів і розрахунки рівнів підтримки і опору. Згідно теорії під час пробою каналу трейдер отримує чіткий сигнал про розвороті або підтвердження тренда. На практиці здійснити таку стратегію значно складніше. Пояснюється це тим, що на одному графіку можна вибудувати кілька діапазонів. Їх характеристики та показники будуть залежати від масштабу часу і відправної точки.


Спростити рішення такої задачі зміг Перрі Кауфман. У 1987 році він запропонував застосувати стандартні відхилення (З), щоб визначити силові рівні котирувань. Розвинути цю теорію і розробити ефективний індикатор вдалося лише в 90-х роках. Зробив це Джон Боллінджер, по імені якого і був названий цей інструмент. На основі даної теорії була розроблена змістовна система аналізу ринку, у ході застосування якої визначають домінуючі тренди торгів.

Визначення терміна

Згідно загальноприйнятим визначенням, смуги Боллинджера являють собою осцилювальний індикатор. Використовують його головним чином для розрахунку рівня волатильності цін. При використанні даного інструменту вдається виявити, є вартість високою або низькою в порівнянні з середнім значенням, виведеним за певний проміжок часу. На основі отриманих даних є можливість спрогнозувати зміну поточної вартості до середнього показника.

Як виглядає Bollinger Bands на графіку?

Індикатор смуг Боллинджера присутня в кожній сучасній торговій платформі і платформах, призначених для технічного аналізу. Інструмент представлений трьома лініями, серед яких:

центральна — це змінна, її період усереднення 20;

верхня — змінна з відхиленням (- 2 відхилення від центральної лінії);

нижня — змінна з +2 відхиленнями від центральної лінії.

Рух ціни зазвичай відбувається всередині каналу. Верхня і нижня змінна виступають в якості обмежувачів. При використанні індикатора в торговій платформі параметри інструменту виставлені стандартні, проте кожен трейдер може вказати йому характеристики.

Виклик інструменту і стандартні налаштування

Для індикатора не вимагається окремого вікна — він відображається прямо на графіку. Знайти його можна серед інших аналітичних інструментів торгового терміналу. Для цього слід перейти по наступному шляху: "Вставка" - "Індикатори" - "Трендові" - Bollinger Bands. У рідкісних випадках індикатор не встановлено в торговельну платформу. Для вирішення цієї проблеми хвилі Боллинджера знаходять у вільному доступі і скачують. Після цього файл переносять в папку indicators торгової платформи. Для активації знову завантаженого інструменту торговий термінал слід перезапустити.
Розробник даної торгової стратегії Bollinger Bands Джон Боллінджер запропонував використовувати наступні налаштування:

10 SMA для таймфрейм з невеликим показником;

20 SMA при використанні середньостроковій торгової стратегії;

50 SMA при роботі з довгостроковими графіками.

Як налаштувати осцилятор?

При активації індикатора Bollinger Bands трейдер може самостійно задати потрібні параметри. Для цього передбачено вікно налаштувань. В ньому відображаються такі вкладки:

Inputs;

Style.

Перша вкладка містить кілька значень, які підлягають настроюванню:

Length — це період індикатора;

Source — тип цін, які будуть використовуватися для розрахунків;

StdDev — показник стандартного відхилення;

Offset — зсув щодо графіку ціни.

Вкладка Style дозволяє настроювати колір та тип ліній, а також фон заповнення графіка.

Поради по налаштуванню Bollinger Bands

У якості стандартної установки встановлений період 20. Саме його найчастіше використовують у побудові стратегій з використанням смуг Боллинджера. Показник менше 10 вважається малоефективним, оскільки дає велика кількість помилкових сигналів. Рекомендований діапазон періоду — від 13 до 24. Деякі трейдери вважають за краще використовувати більш тривалий період (50100150 і інші округлені значення). Такий підхід можливий, проте індикатор буде менш чутливим до коливань цін. На ринках з низькою волатильністю такі стратегії неприйнятні.

Відхилення слід встановлювати в межах 2-5 (найчастіше це 2 або 3). У випадках, коли ціна занадто часто перетинає верхній і нижній край коридору період слід збільшити. Якщо до зовнішніх смуг ціни не доходять (або доходять дуже рідко) період скорочують. Іншими словами, перед використанням тієї чи іншої стратегії торгівлі, слід вивчити особливості графіка. Що стосується налаштування таймфрейма, то стратегії із застосуванням хвиль Боллинджера однаково ефективні на всіх таймфреймах. Між тим їх рекомендують застосовувати саме на внутрішньоденною торгівлі.

Основні сигнали

Існує декілька стратегій, при яких використовують індикатор Bollinger Bands. Практика застосування в кожному випадку буде відрізнятися. Однак експерти виділили кілька сигналів, зміст яких буде зберігатися в будь-якому випадку.

При розходженні смуг індикатора говорять про продовження тренда (його зростання або падіння). Якщо лінії звужуються - відбувається завершення тренда. За допомогою такого інструменту можна безпомилково виявляти напрям ціни і використовувати це в довгостроковій торгівлі.

Тривалий рух ціни у вузькому коридорі часто передує стрибків волатильності і появі сильної тенденції.

Рух котирувань за межами коридору індикатора — знак, що підтверджує існуючий тренд.

Звуження смуг свідчить про завершення тренда. При такому сигналі трейдери закривають позиції.

Про можливий розворот тренду свідчить формування нового максимуму (мінімуму) спочатку за межами коридору, а після відкату в рамках коридору.

Сигналом до купівлі (або продажу) може бути пробиття коридору зверху (або знизу) і закриття свічки за межами індикатора. Використовувати такий сигнал слід тільки в сукупності з іншими інструментами аналізу, так як при самостійному використанні може утворювати помилкові сигнали.

Враховуючи ці особливості, можна користуватися поширеними стратегіями або створювати на їх основі свої техніки торгівлі.

Торгівля на пробій

Ця стратегія є однією з найпростіших. Суть полягає в тому, щоб відстежувати точки пробиття верхньої та нижньої межі коридору. Це і буде сигналом до початку торгівлі (Bollinger Bands alert). Так, при пробитті нижньої лінії відкривають позицію на підвищення, при перетині верхньої лінії — здійснюють продаж.
Така стратегія використовується трейдерами при торгівлі на "Форексі" і бінарних опціонах. Ніяких додаткових інструментів технічного аналізу для неї не потрібно. Однак ця особливість є як перевагою, так і недоліком. Пояснюється це тим, що трейдер отримує сигнали про початок торгівлі, які можуть бути як істинними, так і хибними. Щоб скоротити кількість помилкових сигналів на відкриття, досвідчені трейдери радять дотримуватися кількох порад:

не слід встановлювати маленькі відхилення;

перед відкриттям слід звернути увагу на раніше рух ціни — підтвердженням сигналу може стати відскік ціни від протилежного краю коридору.

Слід зазначити, що така стратегія супроводжується певним рівнем ризику.

Торгівля по тренду

Такий метод торгівлі повністю суперечить попереднім способом. Суть стратегії полягає в особливості індикатора Bollinger Bands (він є трендовим). Іншими словами, у момент формування сильного тренда потрібно помітити ці сигнали і торгувати за його напрямку. Сигналом у цьому випадку стане пробиття верхньої або нижньої межі індикатора. Угоду відкривають за напрямом пробиття — якщо пробитий верхній коридор, ставлять на підвищення, якщо нижній — на зниження. Складність полягає у великій кількості сигналів, частина з яких буде помилковими. З цієї причини слід провести аналіз для виявлення тренду. Можливо, для цього доведеться пропустити кілька сигналів.

Облік нових локальних вершин

Одним з головних питань технічного аналізу є виявлення закінчення тренду і формування нового. В деякій мірі індикатор Боллинджера здатний дати ефективні сигнали про початок та закінчення торгівлі. Ознаками закінчення тренда можуть служити сукупність таких фактів.

Поточний тренд пробив коридор (верхній або нижній) і утворив за його межами нову вершину.

Після невеликого відкату ціна утворила ще одну нову вершину, яка знаходиться вже в межах індикатора.

У класичному технічному аналізі такі моделі носять назви М і W. Досвідчені трейдери радять не використовувати таку стратегію Bollinger bands на короткострокових графіках, так як в цьому випадку можливі ще деякі коливання цін з урахуванням інерції.

Сильний пробій

Така ситуація на фінансовому ринку трапляється досить рідко, проте її поява дає хорошу можливість відкрити вигідну угоду. Сильний пробій виглядає на графіку наступним чином.

Протягом деякого часу ціна майже не змінюється або рухається всередині дуже вузького коридору.

Після цього з'являється різке падіння або зростання ціни. При цьому важливою вимогою є пробиття кордонів Боллинджера.

При використанні такої стратегії угоду відкривають за напрямом пробиття.

Хвилі Боллинджера і RSI

Хвилі Боллинджера часто використовують у комплексі з іншими інструментами, в тому числі і з індикатором RSI. При цьому можна добитися добрих результатів. Додати RSI до Bollinger Bands можна в стратегію "пробій". Серед загальних правил до відкриття торгівлі можна назвати такі сигнали.

Першою вимогою є пробій нижньої або верхньої межі індикатора хвиль Боллинджера.

У цей момент показник RSI повинен розташовуватися в екстремальній зоні.

Як тільки обидві ці вимоги будуть дотримані, трейдер може відкрити торгівлю на пробій.

Переваги використання смуг Боллинджера

Перед тим як користуватися Bollinger Bands на фінансовому ринку, трейдерам необхідно знати всі можливі переваги та недоліки цього індикатора. У списку переваг BB можна назвати наступні особливості.

Даний інструмент можна назвати універсальним. Його ефективність однаково велика для всіх валютних пар і на будь-якому таймфрейме.

Зручність налаштувань. Існують передвстановлені (стандартні) показники, які можна легко міняти на потрібні трейдеру.

Можливість спостерігати за трендом. Торгівля по тренду вважається менш ризикованою. При цьому коридор ціни на основі математичної формули розраховується автоматично.

Можливість використовувати хвилі в якості самостійного інструменту технічного аналізу або як доповнення до інших інструментів.

Недоліки

При розгляді даного індикатора не можна випустити з уваги деякі недоліки, пов'язані з його використанням. Це дозволить коригувати стратегію торгівлі і скоротити ризики трейдерів.

Відсутність універсальних налаштувань. Залежно від таймфрейма і прийнятих відхилень результати розрахунків будуть різними.

Крім справжніх сигналів на відкриття угод будуть присутні і помилкові. Для підтвердження слід використовувати додаткові інструменти, наприклад, RSI. Стратегію Bollinger Bands у цьому випадку потрібно вибирати з урахуванням додаткових індикаторів. Таким чином, від трейдера вимагається певний досвід в торгівлі і спостережливість.

На основі всього вищесказаного можна зробити висновок: даний індикатор є ефективним інструментом технічного аналізу. Він дозволяє виявити основні тенденції фінансового ринку. Однак в якості єдиного інструменту для торгівлі використати його складно. Перешкодою будуть служити помилкові сигнали про початок торгівлі. Для вирішення цієї проблеми фахівці рекомендують вдаватися до допомоги додаткових інструментів аналізу. Правильно підібрані і налаштовані радники з Bollinger Bands в основі дають високий відсоток успішних угод.